資本管理對于銀行而言至關(guān)重要，它可以滿足銀行正常經(jīng)營對長期資金的需要，也為銀行的風(fēng)險管理提供了最根本的驅(qū)動力。而為銀行界人士所熟知的巴塞爾協(xié)議，一直在積極指導(dǎo)銀行不僅要識別當(dāng)前的風(fēng)險，更要識別將來的風(fēng)險，并且通過改變現(xiàn)有的風(fēng)險管理體系來管理這些風(fēng)險。
2020年 3月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將巴塞爾協(xié)議III標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時間推遲一年至 2023年 1月 1日。由于巴塞爾Ⅲ對銀行的風(fēng)險管理、資本計量和信息披露均提出了更高的要求。要滿足新協(xié)議的要求，銀行需要更加強化“全面風(fēng)險管理”的理念，對資本管理能力進行全面提升，以滿足日益嚴(yán)格的監(jiān)管合規(guī)和風(fēng)險管理的要求。
在 GCG Think 智慧企業(yè)論壇上，招商銀行資本管理應(yīng)用系統(tǒng)負(fù)責(zé)人吳楠楠與 IBM 企業(yè)咨詢服務(wù)部中國區(qū)金融行業(yè)總經(jīng)理范斌圍繞巴塞爾III新框架背景下的銀行資本管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)進行了一場精彩對話。
巴塞爾III，銀行業(yè)資本管理新航標(biāo)
IBM 范斌：今天我們將和招商銀行一起對于銀行的資本管理做一個探討。大家知道銀行就是經(jīng)營風(fēng)險、經(jīng)營資本的，在巴塞爾III體系的三大支柱 - 最低資本要求、外部監(jiān)管以及市場約束下，如何能夠更有效的把有限的資本投入到投入產(chǎn)出比更高的領(lǐng)域，對于銀行的資本管理是一個挑戰(zhàn)。招商銀行作為股份制銀行中市值最高的一家行，我想請問招行在資本管理方面有什么樣的挑戰(zhàn)和需求?
招商銀行吳楠楠：
在 2019年年末，巴塞爾委員會推出了新協(xié)議的新框架，簡稱巴塞爾III，同時中國的銀監(jiān)會也積極落實資本管理政策的細(xì)則。而且 2023年 1月就開始用巴塞爾III的協(xié)議進行上報。因此招商銀行行內(nèi)對這一塊的監(jiān)管要求非常重視，也啟動了這次的項目實施。就是為了在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)管的要求，同時提升內(nèi)部資本管理的水平以及風(fēng)險水平。
具體的需求包含有：
完成巴塞爾III協(xié)議下所有規(guī)則的落地實施，在信用風(fēng)險方面，首先大的變化是風(fēng)險資產(chǎn)的敞口設(shè)定以及風(fēng)險權(quán)重的變化，它有詳細(xì)的細(xì)則，特別是在外部評級資產(chǎn)以及房地產(chǎn)涉及相關(guān)資產(chǎn)這樣的相關(guān)細(xì)則上有很詳細(xì)的設(shè)定，對于我們會有比較強的管理要求。
● 在實施監(jiān)管要求細(xì)則的時候，要結(jié)合內(nèi)部管理需要，提升內(nèi)部管理水平，然后從資本分配優(yōu)化政策實施。
● 在落地監(jiān)管實施政策之后，需要進行滿足內(nèi)部管理計量需求的性能提升，巴塞爾III的實施對于業(yè)務(wù)范圍以及計量規(guī)則都有大幅度的難度提升。在現(xiàn)行的技術(shù)框架和技術(shù)體系下難以滿足全方位的管理要求和技能要求，必須進行全面的技術(shù)革新。
● 在實施過程中，除了監(jiān)管要求之外，還要結(jié)合內(nèi)部的管理會計數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、科目數(shù)據(jù)以及相關(guān)的外部數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)上的整合，達(dá)到內(nèi)部管理更精細(xì)化的計量。
● 對資本管理系統(tǒng)進行使用流程的優(yōu)化，提升總分行各級用戶的交互體驗。
敏捷和智能，資本管理應(yīng)用系統(tǒng)新期望
IBM 范斌：可以看到巴塞爾III對于資本管理提出了許多新的要求，所以這次在跟 IBM 的合作中，無論是服務(wù)內(nèi)容還是計量方法的具體規(guī)定，招行都提出了需求。那么招行對此次與 IBM 的合作以及未來的資本管理有什么樣的期望?
招商銀行吳楠楠：
這次與 IBM 的合作其實圍繞系統(tǒng)建設(shè)主要有兩個方針 -“一個目標(biāo)”、“兩個滿足”?！耙粋€目標(biāo)”就是以建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的資本管理系統(tǒng)為目標(biāo)，“兩個滿足”，包含滿足國內(nèi)監(jiān)管的合規(guī)要求和內(nèi)部管理的要求。在實施計量之上再進行智能化應(yīng)用，包含資本的規(guī)劃組合管理、壓力測試、資本分析、資本知識庫建設(shè)，以及提供自助分析和智能報告上的創(chuàng)新嘗試。
招行也做了將近 5年的規(guī)劃，不僅要實現(xiàn)這個系統(tǒng)功能，也要為全行的智能資產(chǎn)負(fù)債管理做服務(wù)。后續(xù)需要 IBM 的建議和經(jīng)驗幫助招行在內(nèi)部資本管理的精細(xì)化上進行提升，另外還要促進招行的管理信息中臺以及管理信息數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)方面的提升。
IBM 范斌：這些期望的要求還是挺高的。我看到招行現(xiàn)在也有不少系統(tǒng)，而且剛才提到的自動化、智能化，還有中臺建設(shè)，都是需要系統(tǒng)從技術(shù)上進行提升和改進。在這些具體的改進和提升上面，招行有什么樣的想法?
招商銀行吳楠楠：
在這次項目的產(chǎn)品建設(shè)上，首先要以微服務(wù)來進行系統(tǒng)設(shè)計，把所有相關(guān)功能都以服務(wù)化的目標(biāo)做好能力輸出。在數(shù)據(jù)設(shè)計方面，主要是從管理信息數(shù)據(jù)中臺的大視野下進行設(shè)計，既要滿足資本管理的數(shù)據(jù)計量要求，又要滿足招行管理信息數(shù)據(jù)中臺的實施標(biāo)準(zhǔn)。
在數(shù)據(jù)模型設(shè)計上，我們主要采取分層的設(shè)計思路。首先要把業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)模型分成數(shù)據(jù)模型層、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合層，然后是計量模型層，最后是接口模型層，實現(xiàn)招行業(yè)務(wù)模型到監(jiān)管計量模型的有機融合，為實現(xiàn)整個計量的可配置化做準(zhǔn)備。
在計量上主要采用 Spark 的分布式計算，提高并行計算能力，適應(yīng)招行大數(shù)據(jù)量計算的要求，并且提供個性化的計算服務(wù)，為監(jiān)管和內(nèi)部管理的測算以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)探索提供支持。
混合云和人工智能技術(shù)，
資本管理應(yīng)用優(yōu)化新引擎
IBM 范斌：您剛才提到的微服務(wù)、Spark 架構(gòu)體系，從 IBM 角度來講，主要是在混合云的架構(gòu)模式上，通過微服務(wù)去獲得其他系統(tǒng)的支持。IBM 是一家科技公司，我們致力于用科技、用云、用人工智能的方式去幫助業(yè)務(wù)進行更深層次的洞察和提升。您對于 IBM，不管是從項目的角度，還是從技術(shù)應(yīng)用的角度，有什么樣的期許?
招商銀行吳楠楠：
這次有幸和 IBM 合作，我們希望能和 IBM 進行大的思維碰撞，想借鑒 IBM 在咨詢和實施方面的豐富經(jīng)驗，結(jié)合招行自身的實踐成果進行有機的融合，不僅能夠在這次項目中完成一個優(yōu)秀系統(tǒng)的建設(shè)，也能在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，還有數(shù)據(jù)中臺、數(shù)據(jù)治理，包括監(jiān)管報送方面都能有所提升。
所以我們希望 IBM 可以在業(yè)務(wù)上幫助招行梳理資本管理應(yīng)用的場景以及相關(guān)的應(yīng)用設(shè)計;在數(shù)據(jù)上幫助招行進行數(shù)據(jù)分享、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)應(yīng)用的經(jīng)驗分享;在技術(shù)上幫助招行進行大的分布式并行計算的系統(tǒng)設(shè)計，以及為大數(shù)據(jù)案的性能優(yōu)化提供技術(shù)上的輔助。
IBM 范斌：您剛才提到的包括數(shù)據(jù)治理，包括微服務(wù)，其實也非常契合 IBM 的服務(wù)重點，也就是基于數(shù)據(jù)的人工智能以及我們的混合云服務(wù)，我們也希望 IBM 的技術(shù)能幫助招商銀行在資本管理方面有更長足的進步。
（轉(zhuǎn)載）
